Or, si l’on en croit les révélations de Luis Maria Bonini, son ancien préparateur physique alors qu’il dirigeait les sélections du Chili ou de l’Argentine, El Loco a refusé d’entraîner le Real Madrid, en 2004. « On venait d’annoncer notre départ de la sélection argentine et quelques jours après, Camacho quittait le Real Madrid. Marcelo reçoit un appel d’une personne importante du Real Madrid, qui voulait qu’il prenne les rênes de l’équipe. Il lui a répondu : « Je viens de quitter la sélection argentine, vous pensez que je peux aller diriger le Real Madrid ? » « , a-t-il effectivement rapporté au quotidien Marca (propos traduits par le 10 Sport). Et d’ajouter : « Ce n’est pas qu’il ne voulait pas aller entraîner le Real Madrid. Il venait de quitter la sélection argentine avec un énorme poids sur le coeur. Ce n’était pas le moment. Qui ne voudrait pas aller au Real Madrid ? Nous venions de diriger l’Argentine, qui était notre rêve ! Ça a été très dur. Qui l’a appelé ? Je ne peux pas le dire. C’était difficile de dire non au Real Madrid, seul Bielsa peut le faire. Il ne voulait pas qu’on pense qu’il quittait la sélection pour s’engager avec le Real Madrid. »
Le Rosarino est décidément un homme singulier.